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Soutenance de thèse

Réglementation bancaire, capital, risque et efficacité dans les banques commerciales de ASEAN

21/01/2021 09:30 Il y a: 2 jour(s)
Catégorie(s) : Doctorat science de gestion

Auteur : Anh DO VAN

Cette thèse en sciences de gestion sera soutenue le 21 janvier 2021 à 9h30. Elle a été préparée sous la direction du Pr. Jean-Christophe STATNIK au sein du LSMRC.

Membres du jury : 

 

M. Frédéric  LOBEZ, Université de Lille - Examinateur

M. André  SCHMITT, Université de Strasbourg - Examinateur

Mme Anais  HAMELIN, Université de Strasbourg - Rapporteure

M. Philippe MADIES, Université de Grenoble - Rapporteur

 

Résumé :

 

Cette thèse se compose de trois études empiriques examinant les comportements des banques en réponse à la réglementation du capital et le lien entre le capital, le risque et l'efficacité des banques de l'ASEAN. Le premier essai étudie l'impact des exigences de fonds propres sur les variations simultanées du capital et du risque bancaire. Un modèle d'équations simultanées est utilisé pour identifier la relation entre le capital bancaire et le risque et déterminer les facteurs qui peuvent expliquer le comportement des banques dans le cadre de la réglementation des fonds propres. Le modèle empirique est examiné sur la période de 2005-2015 pour 143 banques dans 5 pays de l'ASEAN en utilisant la méthode 3SLS. Nous montrons une relation positive entre les variations de capital et celles du risque. Nous observons ainsi, qu'en réponse à l'augmentation du risque, les banques augmentent leur capital pour absorber un plus grand risque. Les résultats montrent également que la réglementation du capital incite les banques à augmenter leur capital et réduire leur prise de risque. Enfin, nous mettons en lumière un comportement différent des banques selon leur niveau de capitalisation: suite à une augmentation de l’exigence en capital, les banques fortement capitalisées réduisent le risque, alors que les autres l’augmentent. Le deuxième essai questionne le rôle de l'efficience dans le lien entre le capital et le risque des institutions bancaires dans les cinq pays de l’ASEAN étudiés dans le premier essai. La relation entre les trois facteurs est étudiée en estimant un système de trois d'équations simultanées prenant en compte, en particulier, le statut juridique de la banque mais aussi si cette dernière est cotée en bourse ou non. Les résultats confirment ceux obtenus dans l’essai précédent: les banques considérés augmentent leur niveau de capital en réponse à une accroissement du risque. Finalement, nous mettons à jour une relation bidirectionnelle entre le risque et l'efficacité dans l’étude. Si les banques efficaces prennent moins de risque, les banques moins efficaces profitent d’aléa moral en assumant un plus grand risque de crédit. De plus, une baisse de la rentabilité est observée après l'augmentation du risque, indiquant d'une mauvaise gestion. Cette mauvaise gestion est particulièrement significative pour les banques privées quelque choix cotées en bourse ou non. Une augmentation du risque entraîne une diminution de la rentabilité dans tous les types d’institutions bancaires (privées ou publiques, cotées ou non cotées). Enfin, les banques les mieux capitalisées sont les plus rentables, les banques publiques sont moins capitalisées mais plus rentables. Ce résultat implique que la cotation en bourse est une discipline de marché qui contribue à améliorer le niveau de capitalisation des banques mais n’a pas ou peu d’effet sur l'efficacité. Le dernier essai approfondi les résultats précédents en faisant une étude complète des relations dynamiques inter-temporelles entre les trois paramètres que sont le risque, le capital et l'efficacité. L’essai utilise un modèle PVAR qui permet d’identifier l’impact d’une variable sur une seconde tout en maintenant les autres constantes. Cette méthodologie nous mettre à jour une causalité bidirectionnelle entre le risque de crédit des banques et leur capital. Plus précisément, il existe une relation causale allant du capital à la rentabilité. Cette relation suggère que les banques mieux capitalisées sont plus efficaces. La relation causale entre le capital et la rentabilité se retrouve quelle que soit la structure de propriété des banques, leur taille et la période étudiée. Nous observons alors que les banques du premier groupe d’efficace ont un niveau de capital plus faible en raison de la baisse prévue des probabilités de défaut et au contraire, les banques du second groupe de moin d’efficace conservent plus de capital pour se protéger.

 

Mots-clés
Risque, régulation du capital, Efficacité, capital
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